Estratégia de negociação forex - discussão adicional sobre o uso de médias móveis em conjunto com o atr

Estratégia de negociação de Forex Combinando o Índice de Força Relativa e Bandas de Bollinger & raquo;

Usando médias móveis em conjunto com o ATR

Você aprenderá sobre os seguintes conceitos

Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é bem-vindo para participar de nosso fórum de discussão sobre Discussão sobre o uso de médias móveis em conjunto com o ATR.

Medir o batente

Nossa estratégia usará um stop-loss determinado com base na volatilidade. Existem diferentes indicadores de volatilidade, mas vamos usar um dos mais populares Average True Range com um trackback padrão de 14 períodos. Mostra o que a gama média diária nos últimos 14 períodos foi, p. ATR com um valor de 0,00125 significa que a média diária intervalo para os últimos 14 períodos foi de 125 pips. Se você quiser saber mais sobre esse indicador, confira nosso artigo 8220: Average True Range 8221;

No entanto, porque os pares de moedas têm volatilidade diferente, não podemos usar a mesma parada de proteção para cada um. Para cruzamentos mais voláteis, com um ATR de 100 por exemplo, uma ordem stop-loss colocada 40 pips longe da entrada pode ser bom, mas para um par de moedas com um ATR de 50 que será muito grande.

Portanto, usaremos nosso conhecimento sobre ATR e criaremos um sistema melhorado de stop-loss. Nossa parada de proteção será colocada a uma distância de 50% da ATR da EMA, no lado oposto. A idéia é que, como a EMA é uma área de suporte / resistência, você espera que ela desempenhe primeiro seu papel como tal e, se falhar, você dependerá da sua stop-loss para reduzir suas perdas. Portanto, em uma tendência bull, nosso stop-loss será colocado em 50% do ATR abaixo da EMA, enquanto que em uma tendência de urso acima da EMA.

Porque sabemos que o ponto de entrada será na EMA, assim que tivermos o nosso stop-loss descoberto, podemos prosseguir com o comércio. Se todas as condições anteriormente estabelecidas forem cumpridas (forte tendência confirmada pelo posicionamento adequado dos EMAs e EMA de 10 períodos atuando como suporte / resistência por pelo menos 10 barras), entramos assim que o preço recua para a EMA e toca , Sem esperar o bar para realmente próximo.

Em seguida, calculamos 50% de ATR e projetá-lo para além do lado oposto da EMA, que é onde nossa perda stop será. Isso pode parecer muito grande em algumas situações, mas lembre-se de que esta estratégia visa explorar tendências fortes, que em nossos prazos maiores podem se estender por dias e semanas, assim, o potencial de lucro é enorme. Se o comércio vai na nossa direção favorecida, ou seja, o mercado sobe em consonância com a nossa posição longa, vamos rastrear a nossa paragem. Assim que um bar fecha, vamos calcular ATR eo valor mais recente de 10-EMAs período e mover a nossa paragem em conformidade.

No caso de o comércio ir contra nossas expectativas, nunca devemos mover a nossa paragem inferior (ou superior para uma posição curta), de modo que nossa exposição de capital é fixado para o montante pré-determinado. Se tudo correr de acordo com o plano e continuamente rastrear o stop mais alto como o EMA sobe, em um certo ponto que vai ultrapassar o ponto de equilíbrio, assim, garantir que o nosso comércio será rentável.

Como nossa posição pode permanecer aberta por um período prolongado de tempo, especialmente em um período de tempo diário, o potencial de lucro é enorme, centenas de pips (a tendência de touro no segundo exemplo tinha um intervalo de 300 pips). Ao mesmo tempo, nossa exposição máxima ao capital é a distância à parada-perda inicial, que compõe uma relação risco-recompensa de 1: 3 e possivelmente muito mais. Outra vantagem deste sistema de comércio é o fato de que ele requer muito pouca manutenção. Depois de ter entrado no comércio e definir o seu stop-loss, tudo que você precisa fazer é rastrear sua parada até que seja atingido. A freqüência depende do período de tempo que você está usando. Porque você vai ajustá-lo de acordo com as mudanças na EMA e ATR, e porque eles mudam quando uma barra se fecha, você precisará ajustar a sua stop-loss uma vez a cada hora em um gráfico horário, ou uma vez por dia em um gráfico diário seu tudo depende de você. Se você estiver usando o gráfico diário, então este comércio não será demorado em tudo, mas ainda pode render um monte de pips para o seu bolso.

Vejamos um exemplo e acompanhemos toda a tendência desde o início até o fim. Vejamos o mesmo exemplo, que foi fornecido no artigo anterior.

O mercado estava anteriormente em uma faixa de negociação, como é evidente pelo lento EMAs sendo plana (89 EMA está em verde e os 200 EMA está em vermelho). No entanto, por barra (1) o EMAs mais rápido (10 EMA está em amarelo e 20 EMA em azul) cruzou os mais lentos de baixo e afiou mais alto. Como sabemos, os crossovers de média móvel, especialmente quando se trata de cruzar um período de 200, fornecem sinais de entrada muito fortes.

Após o crossover, as quatro EMAs posicionaram-se de acordo com os critérios de nossa estratégia e a única coisa que restava a fazer era fazer com que o EMA de 10 períodos atuasse como uma zona de suporte para pelo menos 10 barras. Como você pode ver na captura de tela, ele desempenhou esse papel antes do crossover, mas para o nosso exemplo vamos começar a contar as 10 barras após o crossover. Se seguimos a regra para entrar no primeiro possível mergulho, devemos ir longos na barra (3). No entanto, uma outra entrada possível seria no bar (2), porque foi uma pequena retirada em um que parece ser o início de uma forte tendência, embora o preço não toque a EMA.

Para o nosso exemplo, vamos ficar perto das regras e entrar na barra (3). Que está em 1.5075. Nesse ponto o ATR tem um valor de 0.00051, assim, nosso stop (50% de ATR) deve ser colocado em 26 pips abaixo da EMA, ou em 1.5049.

Durante a próxima hora o preço mergulhou e penetrou tanto no período de 10 e 20 EMAs período, mas permaneceu bem acima de nossa parada de proteção. Ao longo dos próximos dois bares, o mercado realizou um forte rali que empurrou a EMA de 10 períodos, o que exige um ajuste de nossa parada. Assim que a barra de tendência de touro grande (4) fechou, nós recalculamos e seguimos nossa parada. O EMA estava em 1.5871, enquanto que o Average True Range estava em 0.00091. Portanto, precisamos ampliar a parada. Tendo feito a matemática, movemos a nossa stop-loss até 46 pips abaixo da EMA, ou 1,5825 pips.

Precisamos rastrear nossa parada mais alta no mesmo princípio após os próximos dois compassos. O pullback seguinte abaixo dos EMAs de 10 e 20 períodos foi apenas um menor e atingiu 1.5062 no seu nível mais baixo, permanecendo longe de nossa parada de proteção. O mercado estava então em ascensão novamente e precisávamos ajustar nossa parada à direita após cada período em que a EMA de 10 períodos subiu.

A forte tendência bull continuou por sete dias e atingiu seu nível extremo na barra (5) em 1,5299. Isso foi 224 pips acima do nosso ponto de entrada. No entanto, toda boa tendência é obrigado a chegar ao fim. Nosso último ajuste stop-loss foi após o fechamento do bar (6). A EMA de 10 períodos foi de 1,5277, enquanto ATR foi de 0,00111. Assim, colocamos o nosso stop-loss 56 pips abaixo da média móvel, ou seja, 1,5221. O down-move seguinte disparado nosso batente na barra (7) e nossa posição foi fechada com um lucro de 146 pips, marcando uma relação do risco-recompensa de ao redor 1: 3 relativo ao nível o mais largo do batente. Tenha em mente que esta é com certeza não a tendência mais forte que vimos e é apenas em um gráfico horário. Há muito potencial para lucros ainda maiores.

Gestão comercial

No curso da negociação, poderemos empregar técnicas adicionais para aumentar nosso desempenho e obter ganhos seguros, caso tenhamos dúvidas quanto ao nosso sucesso. Podemos usar a técnica de escala. Como sabemos, a expansão permite que você bloqueie alguns dos seus lucros mais cedo, deixando a outra parte de sua posição no mercado para lucrar mais, se o mercado continuar a se mover na direção desejada. Isso gera menor retorno potencial em comparação com a ordenha para fora da tendência com a posição inteira, mas também carrega um menor risco.

No caso de você querer reduzir o risco, você pode escalar para fora de seu comércio, saindo de uma parte de sua posição (menos de metade na melhor das hipóteses) quando o preço atinge ou undershoots a linha de canal de tendência. O restante da sua posição (metade no mínimo) deve ser mantido e gerenciado de acordo com a nossa estratégia inicial, seguindo a parada abaixo da EMA em conjunto com o ATR. Isso pode ser uma estratégia de negociação viável, porque sabemos que as linhas de canal de tendência são fortes zonas de resistência em tendências de alta e áreas de apoio forte em tendências de baixa, assim, um retracement muitas vezes segue. No entanto, você não deve escala fora do comércio muito cedo e é aconselhável visar uma relação risco-recompensa de pelo menos 1: 2 antes de decidir tomar lucros parciais. Como dissemos, o restante deve ser mantido até que o preço dispara sua parada protetora.

Como essa estratégia é usada em tendências fortes e prolongadas, muitas vezes nos proporcionará possibilidades de reentrar no mercado depois que tivermos aumentado. Portanto, se tivermos fechado uma parte da nossa posição, mas acreditamos que a tendência vai continuar por um longo período de tempo, podemos expandir nossa posição para seu tamanho original em um pullback.

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